FORMATION TECHNIQUE
PARTIE COURS
Pour chaque cours vous disposerez des ressources suivantes :
1. COURS VIDÉOS ou PDF
2. QCMs & QUESTIONS DE COURS
3. FICHES RÉCAPITULATIVES
- L’organisation d’une banque
- Le rôle d’une banque centrale
- Différence entre la FED et la BCE
- Les différentes classes d’actifs
- La notion d’arbitrage
- Le mécanisme d’une vente à découvert
- Les différences entre les marchés
- Le concept de taux de change
- La parité des taux
- La définition d’un contrat forward et d’un contrat future
- Les payoffs d’un contrat forward / future
- La démonstration de la formule du prix forward
- Les différences entre un contrat forward & un contrat future
- La mise en place des stratégies de couvertures
- La distinction entre prix forward et contrat forward
- Les spécificités des matières premières
- La notion de contango et backwardation
- Le prix forward d’une matière première
- Les propriétés d’un Call et d’un Put
- La valeur temps d’une option
- La définition et les propriétés de la parité Call-Put
- Le mécanisme d’un FRA et d’un Swap
- Le pricing d’un Swap (2 méthodes)
- La définition et les propriétés de la DIV01
Ce module est composé de 4 chapitres techniques sur les fondamentaux. Après chaque cours vous pourrez tester vos connaissances avec des questions ciblées sur les notions essentielles du chapitre. Voici une description des notions abordées dans les différents chapitres :
1/ LES FONDAMENTAUX :
Ce chapitre est composé de 3 cours et de 30 questions. L’objectif de ce chapitre est de présenter les principaux éléments permettant de comprendre le fonctionnement de la finance de marché.
- Au sein du premier cours, nous aborderons l’organisation interne d’une banque ainsi que le rôle des Sales, du Trading et du Structuring. Vous apprendrez ensuite à distinguer les différentes classes d’actifs financiers ainsi que les spécificités des principaux marchés. Nous vous donnerons également
- Dans le deuxième cours, nous nous concentrerons sur la compréhension des dynamiques macroéconomiques essentielles en finance de marché. Un focus particulier sera ensuite réalisé sur les notions de taux de change et de parité des taux. Ensuite nous présenterons le rôle et les objectifs des différentes banques centrales. Enfin nous réaliserons une étude comparative entre la FED et la BCE.
- Le troisième cours aura pour objectif d’introduire des notions clés telles que l’arbitrage, la « time-value » ou encore le principe d’une vente à découvert. Nous aborderons également les spécificités des principaux marchés.
2/ LES CONTRATS FORWARDS & FUTURS :
Un cours aussi simple qu’essentiel où nous découvrirons les contrats forward et les contrats futurs. Nous commencerons par définir ces contrats et nous mettrons en avant leurs caractéristiques et leurs utilisations. Puis nous analyserons les différences essentielles entre un contrat forward et un contrat futur. Nous analyserons également la formule du prix forward et nous en proposerons une démonstration. Nous étudierons ensuite les payoffs de ces contrats ainsi que les différentes stratégies de couvertures possibles.
3/ LES OPTIONS :
Dans ce cours portant sur les options, nous étudierons les propriétés essentielles d’un Call et d’un Put. Nous clarifierons leurs caractéristiques fondamentales en mettant en avant leurs différences avec les contrats futures/forwards et leurs utilisations sur les marchés. Ensuite, nous verrons les payoffs d’un Call et d’un Put avant échéance et à maturité avant de définir la valeur temps d’une option (une notion souvent mal comprise lors des entretiens en finance de marché). Nous terminerons par la démonstration de la parité Call-Put et ses nombreuses propriétés.
4/ LES SWAPS :
Le lien entre les mécanismes d’un Forward Rate Agreement (FRA) et celui d’un Swap est primordial. Nous mettrons en lumière leur fonctionnement et leur rôle en finance de marché. Nous aborderons également l’évaluation d’un Swap, une notion souvent très mal maîtrisée par les candidats. En parallèle, nous analyserons le concept de DIV01 en mettant en avant son importance dans la gestion et l’évaluation des risques liés aux swaps. Pour une meilleure compréhension de ce chapitre, il est recommandé de d’abord travailler le module sur le Fixed-Income.
5/ LES COMMODITIES :
Dans ce cours dédié aux marchés des matières premières, nous débuterons par une introduction de ces actifs, en expliquant leurs caractéristiques et leur rôle crucial dans l’économie mondiale. Nous mettrons ensuite en lumière les concepts clés de contango et de backwardation, en comprenant leurs implications sur les marchés des matières premières. Nous aborderons également en détail le calcul et l’interprétation du prix forward d’une matière première. En parallèle, nous explorerons la volatilité d’une matière première, analysant ses causes et ses conséquences sur la gestion des risques.
Si vous ne comprenez pas une notion ou que vous souhaitez en savoir plus sur un sujet, il vous suffira de poser votre question dans la rubrique questions/réponses pour qu’un membre de notre équipe puisse y répondre.
Vous pouvez également nous poser votre question lors d’une session de coaching.
PARTIE TRAINING
COURS VIDÉOS
La préparation technique est essentielle pour réussir vos entretiens en finance de marché.
Le Derivatives Program vous permettra d’acquérir une compréhension approfondie et de developper une expertise en finance de marché à travers des QCMs, des simulations d’entretiens et différentes ressources de qualité.
QUESTIONS TECHNIQUES
L’importance de Python en finance de marché ne peut être sous-estimée car elle vous offre un avantage concurrentiel considérable.
Le Derivatives Program vous permettra d’acquérir une très bonne maîtrise de Python. Vous effectuerez des projets qui vous permettront à la fois de réussir vos entretiens mais surtout de vous épanouir en stage.
UNE MÉTHODOLOGIE
EN TROIS ÉTAPES.
RÉVISER
S'ENTRAÎNER
Réussir
UNE FORMATION,
PLUSIEURS MODULES.
LES FONDAMENTAUX
La préparation technique est essentielle pour réussir vos entretiens en finance de marché.
Le Derivatives Program vous permettra d’acquérir une compréhension approfondie et de developper une expertise en finance de marché à travers des QCMs, des simulations d’entretiens et différentes ressources de qualité.
FIXED INCOME
L’importance de Python en finance de marché ne peut être sous-estimée car elle vous offre un avantage concurrentiel considérable.
Le Derivatives Program vous permettra d’acquérir une très bonne maîtrise de Python. Vous effectuerez des projets qui vous permettront à la fois de réussir vos entretiens mais surtout de vous épanouir en stage.
LES MODÈLES
Savoir mettre en avant votre personnalité, vos valeurs et vos différentes expériences est fondamentale pour les Springs et les Summers.
Le Derivatives Program vous permettra de montrer aux recruteurs que vous êtes non seulement qualifié sur le plan technique, mais également que vous êtes en adéquation avec les qualités requises par les plus grandes banques .
GREEKS, HEDGING, VOLATILITÉ...
Vous apprendrez les meilleures pratiques de réseautage pour établir des relations professionnelles durables, accéder à des opportunités de carrière et élargir votre réseau.
Vous apprendrez à développer votre présence en ligne, à optimiser votre profil LinkedIn, à participer à des événements de réseautage et à établir des relations professionnelles durables
LES PRODUITS EXOTIQUES
La préparation technique est essentielle pour réussir vos entretiens en finance de marché.
Le Derivatives Program vous permettra d’acquérir une compréhension approfondie et de developper une expertise en finance de marché à travers des QCMs, des simulations d’entretiens et différentes ressources de qualité.
LES PRODUITS STRUCTURÉS
L’importance de Python en finance de marché ne peut être sous-estimée car elle vous offre un avantage concurrentiel considérable.
Le Derivatives Program vous permettra d’acquérir une très bonne maîtrise de Python. Vous effectuerez des projets qui vous permettront à la fois de réussir vos entretiens mais surtout de vous épanouir en stage.